Técnica básica para medir ou estimar relações entre variáveis. Análise de Regressão Tipos de base de dados. Dados de Série Temporal; Dados de Corte (transversal) (Cross-Section) e Dados de painel ou longitudinais. Tipos de base de dados Método MQO (Mínimos quadrados ordinários) Erros indepentendes. Estima a reta de regressão através da minimização da soma dos erros ao quadrado Erros indepentendes Método MQO (Mínimos quadrados ordinários) Tipos de base de dados. covariância dos erros igual a zero Erros indepentendes Método MQO (Mínimos quadrados ordinários) Econometria. Se ocupa da determinação empírica das leis econômicas. Série temporal Econometria Série temporal. um conjunto de observações dos valores que uma variável assume em diferentes momentos do tempo. Econometria Dados de corte Série temporal. são dados em que uma ou mais variáveis foram coletadas no mesmo ponto do tempo. Dados de corte Série temporal Dados em painel. são dados onde há elementos tanto de séries temporais quanto de corte transversal. Dados de corte Dados em painel Série temporal. Representa todas aquelas variáveis omitidas no modelo, mas que, coletivamente, afetam Y. Erro Termo de erro estocástico Características do termo de erro. Constitui a diferença entre o valor observado (Y) e a sua esperança, E(Y). Erro Características do termo de erro Termo de erro estocástico. 1.Absorver a influência de outras variáveis não especificadas no modelo;
2.Absorver os possíveis erros de medida da variável a ser "explicada";
3.Captar o comportamento irregular em ciências sociais (comportamento humano). Termo de erro estocástico Erro Características do termo de erro. E(erro)=0 Média do erro Variância do erro Covariância entre o erro e a variável X. Variância do erro zero erros independentes constante. Covariância entre o erro e a variável X constante zero erros independentes. Covariância entre os erros igual a zero erros independentes variância igual variância desigual. Homocedasticidade variância desigual erros independentes variância igual. Heterocedasticidade variância desigual variância igual. O modelo de regressão é linear nos parâmetros. Covariância entre o erro e a variável X Teorema de GAUSS-MARKOV Hipótese da linearidade. Dadas as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, os estimadores por MQO, na classe dos estimadores lineares não-enviesados, têm mínima variância, isto é, são MELNV. Hipótese da linearidade Teorema de GAUSS-MARKOV Heterocedasticidade.
